Hola
No, no es un error es una "mejora" de la fidelidad historica del juego
Según los expertos en historia del equipo del AJE, las legiones que salen en el juego, que son posteriores a las reformas de Mario (alredor del 100 a.c) ya no tenían su propia caballería integrada (al menos en una cantidad e importancia suficiente como pare representarse en el juego), igual que tampoco había tropas ligeras (velites) ni distinción entre hastati, principes y triarios. Se abandonaron todas esas distinciones de las anteriores legiones y ahora todos eran legionarios iguales, infantería pesada organizada en cohortes.
Para el resto (caballería, tropas ligeras etc) se recurría a tropas auxiliares, muchas veces barbaras, que eran mejores que los ciudadanos romanos en esos menesteres. Cesar por ejemplo en sus escritos siempre habla de su caballería gala o germana.
Así que a partir de ahora las legione son 100% infantería pesada y la caballería solo está disponible en unidades independientes, ya sea la romana normal, o contingentes bárbaros.
Por cierto, que las legiones del BOR no sufren cambios y tiene su composición a la antigua, con velites, hastati, principes, triarios, equites y de todo...
Saludos
PS: por cierto, que siento decirte que el parche 1.03 parece que tiene un bug importante con los eventos de elección múltiple (esos en los que eliges una opción entre varias propuestas). Así que si estás jugando algún escenario con eventos de estos vas a tener problemas.
Seguro que muy pronto sacan una versión nueva del parche o un quickfix para el problema.